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Introduccion

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Vincent
AutorCarlos Montero Moreno
Páginas10-12

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El riesgo es uno de los principales fenómenos que enfrentan todos los agentes financieros, ya sean instituciones financieras (bancos, casas de bolsa, SOFIPOS, SOFOMES, arrendadoras, factoraje, casas de cambio, etc.), así como los propios participantes de los mercados financieros, tanto personas físicas como personas morales.

Existen diversas modalidades de riesgos a los que se enfrentan los agentes financieros, entre los que destacan: riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgos operativos y riesgos legales.

Esta obra tiene como objetivo brindar herramientas teórico-prácticas a los estudiosos del apasionante mundo de la gestión de riesgos, por lo tanto, va dirigida a estudiantes de las licenciaturas de economía, finanzas, contaduría pública y administración de empresas, principalmente, así como a aquellos profesionales que se dediquen a estas ramas del conocimiento y quehacer financiero actual.

El libro pretende ser una guía de referencia rápida que dé respuestas a las interrogantes básicas que plantea la administración de los riesgos en forma integral, por lo tanto, se busca que la obra tenga un enfoque teórico-práctico que ayude al lector interesado a plantear y resolver diversos tópicos que son inherentes a la gestión de riesgos financieros.

Esta obra consta de 11 capítulos, a través de los cuales se hacen planteamientos teóricos que se acompañan de ejemplos prácticos que permitan al lector corroborar y comprobar lo expuesto en los modelos teóricos que se presentan en cada capítulo.

El primer capítulo aborda la panorámica actual de la administración de riesgos en el contexto del sistema financiero nacional e internacional, para ello se plantea el concepto de la gestión de riesgos dentro de la ciencia financiera moderna.

En el segundo capítulo se aborda el teorema fundamental de la moderna teoría de la gestión de riesgos, es decir, la relación riesgo-rendimiento, la cual se explica a través de herramientas estadísticas como la varianza, covarianza, correlación y el planteamiento de un modelo de bandas para el control de riesgos.

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Para entender la gestión de riesgos financieros, en el capítulo tercero se explica el funcionamiento de la teoría del portafolios de inversión, para lo cual se hace referencia al ya clásico modelo de Markowitz, así como de los modelos de programación lineal mediante el método simplex. Este capítulo es fundamental para la construcción de carteras de inversión que permitan...

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