Aplicacion de metaheuristicas multiobjetivo a la solucion de problemas de cartera de proyectos publicos con una valoracion multidimensional de su impacto.
| Autor | Fern |
| Cargo | P.381-409 |
Application of Multi-Objective Metaheuristics to Public Portfolio Selection Through Multidimensional Modelling of Social Return
INTRODUCCIÓN
Una de las principales tareas de dirección en los distintos niveles de gobierno, organizaciones del sector público descentralizadas, fundaciones y centros de investigación es evaluar un conjunto de proyectos o políticas que compiten por apoyo financiero y con ellos formar una cartera. Con una cantidad disponible para distribuir inferior a la demanda no se puede otorgar el beneficio a todos los proyectos en competencia, aun cuando fueran aceptables individualmente. La decisión sobre la distribución de los recursos es política (Peterson, 2005) y de contenido ideológico. En el marco de ciertas restricciones determinadas por la orientación de las políticas públicas, es preciso formar carteras de calidad donde se maximice la repercusión (con connotaciones ideológicas) de la solución escogida. Se trata de un problema de enorme importancia social en que el costo de pobres soluciones es sencillamente inmenso, aunque su complejidad ha impedido hasta ahora avances verdaderos para resolverlo.
Algunas características comunes que distinguen a los proyectos sociales son las siguientes (Cohen y Franco, 1992; Fernández y Navarro, 2001):
* Muchas veces tienen repercusión económica indudable, pero que se manifiesta de modo indirecto, a largo plazo, y en forma muy difícil de cuantificar.
* Generalmente, además de su potencial impacto económico sobre el bienestar de toda o parte de la sociedad, el proyecto se caracteriza por otros atributos intangibles, que también son relevantes y que tomados integralmente determinan el beneficio esperado.
* Son importantes las consideraciones de equidad (grado de repercusión y grupo social beneficiado).
Aunque puedan diferir en el significado del impacto social de un proyecto, y por supuesto en la valoración del mismo, las diferentes corrientes ideológicas de la modernidad y la posmodernidad pueden coincidir en la siguiente proposición, de valor casi axiomático: Dados dos proyectos sociales A y B con similar costo, el consenso social debe preferir A si y sólo si su impacto social es mayor. Pasando por alto la dificultad de definir el impacto de una cartera de proyectos, dadas dos carteras C y D sujetas al mismo presupuesto, C debería ser preferida por el consenso social si y sólo si supera a D en la valoración de su impacto.
Luego, una dificultad principal para el análisis y la búsqueda de la mejor cartera es la necesidad de disponer de una medida de impacto de los proyectos sociales o al menos de una forma de estimarlo y comparar alternativas. La segunda dificultad importante es la complejidad exponencial del problema matemático asociado a la exploración del conjunto de alternativas; si se tienen N proyectos o políticas candidatos a recibir apoyo, la cantidad de carteras posibles es [sup.2N, cantidad inmanejable por métodos de exploración rudimentarios aun para pequeños valores de N.
Las políticas públicas se evalúan por su contribución a la equidad y a la eficiencia de la producción social (Cohen y Franco, 1992). La repercusión social de un proyecto debería ser una medida integrada de esos criterios. No faltan métodos que, aunque con serias dificultades para manejar atributos intangibles, pueden estimar la contribución al aumento de la riqueza social. Pero es muy cuestionable la objetividad de una medición de la contribución de proyectos o políticas a la equidad social. La diversidad de intereses y de ideologías que coexisten, en general no permiten un consenso social al respecto, consenso necesario para asegurar una objetividad de la medida. Esa falta de objetividad está relacionada estrechamente con la no existencia de una función de preferencia social y con la ambigüedad de las preferencias colectivas manifiesta desde Condorcet hasta Arrow y más recientemente Sen. El impacto social es objetivo, pero su valoración es parcialmente subjetiva porque depende de la cosmovisión de los que evalúan, de su particular sistema de preferencias, creencias y valores. Esta concesión a la subjetividad no debe ser vista en forma peyorativa, como sinónimo de lo arbitrario. La toma de decisiones siempre tiene elementos de subjetividad; la medición de los criterios en que se basa la decisión debe tratar de ser objetiva, pero la valoración, que implica siempre una integración de información a veces contradictoria, es un producto de la mente que resulta de hacer pasar la información objetiva disponible por el tamiz de la propia subjetividad. La objetividad de la ciencia de la decisión no radica en descartar los elementos subjetivos, sino en lograr un modelo que refleje plenamente el sistema de valores de quien decide.
El objetivo central de este trabajo es desarrollar un método general que permita explorar el espacio de carteras y buscar su optimización, sin necesidad de disponer de una medida numérica del impacto social de las soluciones. Para esto se deberá, además, i) justificar la equivalencia entre la optimización del impacto y la solución de un problema de optimización multiobjetivo; ii) precisar el rol de lo objetivo y lo subjetivo en la valoración del impacto de la cartera; iii) proponer un procedimiento efectivo de exploración de un espacio que tiene complejidad exponencial con el número de proyectos.
PERSPECTIVA CRÍTICA DE LOS ENFOQUES PREDOMINANTES
En la selección de proyectos públicos hay tres problemas estrechamente vinculados:
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La evaluación de proyectos individuales.
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La comparación de proyectos alternativos y la selección de los mejores.
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La distribución de recursos y la formación de una cartera.
Son tres problemas de decisión con características propias. La evaluación (1) supone esencialmente una decisión de clasificación (aceptable o inaceptable, excelente, bueno, malo, etc.), y descripción con la mayor precisión posible de los costos y las diferentes dimensiones de repercusión del proyecto o política pública. La comparación (2) es un problema de selección de la mejor alternativa de un conjunto, o quizás el problema de ordenar (hacer un ranking) de un conjunto de opciones que por sí mismas son aceptables, pero que apoyar más de una carece de sentido. La distribución de recursos (3) significa seleccionar un subconjunto de las propuestas que en sí mismas son aceptables; se trata de seleccionar el mejor de los subconjuntos de proyectos que se puede apoyar con los recursos disponibles; es también un problema de selección pero sobre el conjunto potencia (conjunto de todos los subconjuntos) de proyectos aceptables. Tanto en (2) como en (3) se supone que el apoyo se le brinda solamente a proyectos aceptables, por lo tanto el proceso de evaluación siempre está presente. Pero (2) y (3) de ninguna manera se reducen a problemas de simple evaluación.
En todo problema de decisión existe un actor central encargado de tomar la decisión. Llamaremos decision-maker (dm) a esta persona o grupo, cuyo sistema de preferencias, valores, prioridades, es determinante en la solución del conflicto entre atributos que se contradicen. El dm es el factor subjetivo del problema de decisión, es el encargado de valorar lo objetivo (los atributos del proyecto) a través de su particular visión. Los métodos existentes para resolver los problemas anteriores se diferencian por el rol que se le asigna al dm y su subjetividad. Algunos, como el análisis costobeneficio o el análisis costo-efectividad, aspiran a la objetividad total, procesando argumentos positivos y negativos que permitan asignar al proyecto una evaluación (1), o un lugar en el orden (2), que sea prácticamente independiente del dm. La alternativa es reconocer que el manejo de múltiples criterios y de varios intangibles requiere poner en primer plano la subjetividad del DM.
El intento más aceptado para estimar el impacto de proyectos sociales en una escala común es el enfoque costo-beneficio (e.g. Boardman, 1996). Toda consecuencia positiva de un proyecto es equivalente a cierto beneficio económico; consecuencias negativas equivalen a costos. La distribución en el tiempo de los costos y los beneficios tomados como flujos de caja netos, y descontados con un cierto valor de la tasa de descuento social, permite calcular el valor presente del proyecto. La repercusión del proyecto corresponde al valor actual neto social, medido en términos de incremento de la riqueza nacional (cf. Cohen y Franco, 1992). Su magnitud puede utilizarse para decidir la aceptabilidad del proyecto en caso de que sea positivo, para ordenar las propuestas alternativas (2) o para seleccionar carteras. El impacto de una cartera de proyectos es la suma de sus valores netos sociales. Se puede encontrar la mejor cartera resolviendo un problema de programación matemática en que se maximiza el valor actual neto de la cartera.
El enfoque costo-beneficio tiene serias dificultades para manejar la complejidad multidimensional de las consecuencias de un proyecto, sobre todo cuando es necesario valorar intangibles que carecen de referencia en el mercado. Aunque muy popular entre los economistas, el enfoque costo-beneficio ha sido severamente cuestionado por la literatura de análisis multicriterio (French, 1993; Dorfman, 1996; Bouyssou et al., 2000). Algunas de las deficiencias que se señalan son:
* La virtual imposibilidad de evaluar válidamente algunos efectos en unidades monetarias. Se intenta resumir los efectos de un proyecto en un simple número, el cual aparentemente refleja el resultado de un proceso bastante discutible de monetarización de su impacto; en dicho proceso se llega a extremos como ponerle precio a la vida humana y a daños ecológicos irreversibles. Al margen de las valoraciones éticas, cabe preguntarse qué sentido tiene intentar valorar monetariamente intangibles para los que nunca ha existido un mercado, muchas veces prohibido por razones morales.
* Debido a la gran cantidad de parámetros estimados con distinto nivel de precisión que se...
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